10 Monatig Einfach Gleitend Durchschnittlich S & P 500

SampP 500 Index (SPX) SampP 500 Index Exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Historische Zitate Downloaing Zitate. Nutzen Sie unseren einfachen SampP 500 Index Gleitender Durchschnitt Taschenrechner, um historische tägliche MA Anführungszeichen für den SampP 500 Index zu berechnen. Kopiere das Ergebnis einfach in eine Kalkulationstabelle und verwende es in deiner technischen Analyse. Für Echtzeit-Index-Trading und Intraday-Analyse von SPX Moving-Mitteln verwenden Sie unsere Index-Charts, wo Sie in der Lage, Index-Volumen zu analysieren und Index Fortschrittsindikatoren zusammen mit Preis zu analysieren. - Index Quotes und Börsenkurse MARKETVOLUME174 MarketVolume U. S. Indizes und Börsen Zitate Umzugsdurchschnitte Historische Zitate - SampP 500 Index Zwei Monate der Moving Averages (MA) tägliche historische Anführungszeichen werden in der Tabelle der Zitate unten angezeigt. Für ältere tägliche Daten sowie für Intraday Exponential Moving Averages in Echtzeit und historische Anführungszeichen wird empfohlen, unsere Index-Charts zu verwenden. Charts und Info Technische Analyse Advances und Declines Volumen und Preis SampP 500 Index Moving Durchschnittliche historische Zitate Über Simple Moving Average In der SampP 500 Index Zitate Tabelle oben haben wir einfache gleitende Durchschnitte, die nach folgenden Formeln berechnet werden: MA (Summe der Schließung von N Takten ) N wobei N die Periode eines gleitenden Durchschnitts (Anzahl der Takte) ist. In unserem SampP 500 Index (SPX) (SPX) zitiert die Tabelle grüner gleitender Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass SampP 500 Index (SPX) MA unter dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf Bullish Stimmung und respektvoll rot exponentiell zeigt Der gleitende Mittelwert (Zitat) zeigt an, dass der SampP 500 Index (SPX) MA über dem SampP 500 Index (SPX) Indexpreis liegt, indem er auf die Bearish Stimmung hinweist. Über Exponential Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt wird nach folgenden Formeln berechnet: EMA (5) (2 (5 1)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (10) (2 (101)) x (Schließen - Zurück EMA ) Zurück EMA EMA (20) (2 (201)) Zurück EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA ) X (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (260) (2 (2601)) x (Schließen - Zurück EMA) Zurück EMA Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1 169 1997-2017 MarktVolume Alle Rechte vorbehalten. Faber039s Sektor Rotation Trading-Strategie Faber039s Sektor Rotation Trading-Strategie Sektor Rotation basierte Trading-Strategien sind beliebt, weil sie risikoadjustierte Renditen verbessern und den Investitionsprozess automatisieren können. Die Momentum-Investition, die im Mittelpunkt der Sektorrotationsstrategie steht, sucht in Sektoren zu investieren, die die stärkste Performance über einen bestimmten Zeitrahmen zeigen. Momentum investiert ist eine andere Form der relativen Stärke zu investieren. Dieser Artikel erklärt die Strategie und zeigt Investoren, wie diese Strategie mit den Tools bei StockCharts umzusetzen. Faber und O039Shaunessey Es gibt viele Papiere, die das Konzept der Impulsinvestition und der relativen Stärke investieren. In seinem Buch, was an der Wall Street arbeitet. James O039Shaunessey Details die besten Durchführungsstrategien in den letzten fünfzig Jahren. Jetzt in seiner vierten Auflage, O039Shaunessey festgestellt, dass relative Stärke Strategien waren konsequent an der Spitze der Performance-Liste. Investoren werden für den Kauf der stärksten Aktien belohnt und die schwächsten vermieden. Die Starken neigen dazu, stärker zu werden, während die Schwachen dazu neigen, schwächer zu werden. Das macht Sinn, weil die Wall Street ihre Gewinner liebt und ihre Verlierer hasst. Mebane Faber, von Cambria Investment Management, schrieb ein Whitepaper mit dem Titel Relative Strength Strategies for Investing. Google seinen Namen und den Papiernamen für Details. Mit den Branchenindustrien-Gruppendaten, die bis in die 1920er Jahre zurückkehrten, stellte Faber fest, dass eine einfache Impulsstrategie den Kauf-und-Hold etwa 70 der Zeit übertraf. Mit anderen Worten: Der Kauf der Branchenbranchen mit den größten Gewinnen übertraf den Kauf über einen Testzeitraum, der 80 Jahre überschritt. Diese Strategie arbeitete für 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats-, 9-Monats - und 12-Monats-Performance-Intervallen. Darüber hinaus fand Faber auch, dass die Leistung verbessert werden könnte, indem man einen einfachen Trend nach Anforderung vor der Betrachtung von Positionen hinzufügt. Strategie Details Die nun gezeigte Strategie basiert auf den Ergebnissen im Weißbuch von Faber039s. Zunächst basiert die Strategie auf monatlichen Daten und das Portfolio wird einmal pro Monat ausgeglichen. Chartisten können den letzten Tag des Monats, den ersten Tag des Monats oder einen festgelegten Termin jeden Monat verwenden. Die Strategie ist lange, wenn der SampP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt und aus dem Markt ist, wenn der SampP 500 unter seinem 10-Monats-SMA liegt. Diese grundlegende Timing-Technik versichert, dass die Anleger während des ausgedehnten Abwärtstrends und auf dem Markt während des ausgedehnten Aufwärtstrends aus dem Markt sind. Eine solche Strategie hätte den Binnenmarkt von 2001-2002 und den düsteren Rückgang im Jahr 2008 vermieden. In seinem Back-Test nutzte Faber die 10 Branchenbranchen aus der französisch-Fama CRSP-Datenbibliothek. Dazu gehören Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energie, Technologie, Telekommunikation, Geschäfte, Gesundheit, Versorger und andere. Die letzte Branchenbranche (andere) umfasst Minen, Bau, Transport, Hotels, Business Services, Unterhaltung und Finanzen. Anstatt nach einzelnen ETFs zu suchen, um diese Gruppen zu erfüllen, wird diese Strategie einfach die neun Sektor SPDRs verwenden. Der nächste Schritt ist, das Leistungsintervall zu wählen. Chartisten können alles von einem Monat bis zu zwölf Monaten wählen. Ein Monat kann ein wenig kurz sein und zu übermäßigem Ausgleich führen. Zwölf Monate können ein bisschen lang sein und zu viel von der Bewegung verpassen. Als Kompromiss wird dieses Beispiel die drei Monate verwenden und die Leistung mit dem dreimonatigen Rate-of-Change definieren, was der prozentuale Gewinn über einen Zeitraum von drei Monaten ist. Chartist muss dann entscheiden, wie viel Kapital für jeden Sektor und die Strategie als Ganzes zuzuteilen ist. Chartisten konnten die Top-3-Sektoren kaufen und allen drei (33) gleiche Beträge zuteilen. Alternativ könnten die Anleger eine gewichtete Strategie umsetzen, indem sie die meisten in den Top-Sektor investieren und die Beträge in den Folgesektoren senken. Kaufen Sie Signal: Wenn der SampP 500 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, kaufen Sie die Sektoren mit den größten Gewinnen über einen Zeitraum von drei Monaten. Sell ​​Signal: Beenden Sie alle Positionen, wenn der SampP 500 unter seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einer monatlichen Schließung geht. Rebalance: Einmal pro Monat, verkaufen Sektoren, die aus der Top-Tier (drei) fallen und kaufen die Sektoren, die in die Top-Tier (drei) zu bewegen. StockCharts Sector Summary Die Sector Summary bei StockCharts kann verwendet werden, um diese Strategie monatlich umzusetzen. Die neun Sektor-SPDRs werden auf einer bequemen Seite mit einer Option angezeigt, um nach prozentualer Änderung zu sortieren. Zuerst wählen Sie den gewünschten Leistungszeitraum aus, indem Sie das Dropdown-Menü direkt über der Tabelle verwenden. Dieses Beispiel verwendet drei Monate Leistung. Zweitens klicken Sie auf die Chg-Überschrift, um nach Prozentänderung zu sortieren. Damit werden die leistungsstärksten Sektoren an die Spitze gestellt. Auf das Risiko der Kurvenanpassung scheint es, dass ein zwölfmonatiger einfacher gleitender Durchschnitt einen starken Trend als ein 10-Monats-SMA hält. Auf der Grafik unten, die blauen Pfeile zeigen, wo die SampP 500 brach die 10-Monats-SMA, sondern hielt die 12-Monats-SMA. Der Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist recht klein und diese Unterschiede dürften sich im Laufe der Zeit ausgleichen. Ein zwölfmonatiger gleitender Durchschnitt stellt jedoch den einjährigen Durchschnitt dar, der aus einem langfristigen Standpunkt ein attraktiver Zeitrahmen ist. Der Preis hat eine Aufwärts-Bias, wenn über diesem ein Jahr gleitenden Durchschnitt und eine Abwärts-Bias, wenn unten. Schlussfolgerungen Diese Sektorrotationsstrategie basiert auf der Prämisse, dass bestimmte Sektoren übertreffen werden und die Investition in diese Sektoren den Markt insgesamt übertreffen wird. Auch wenn ein 80-jähriger Back-Test diese Annahme bestätigt, ist die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Performance. Wie bei jeder Strategie sind Selbstdisziplin und die Einhaltung der Strategie von größter Bedeutung. Es gibt schlechte Monate, vielleicht sogar schlechte Jahre. Allerdings deuten langfristige Beweise darauf hin, dass die guten Zeiten die schlechten Zeiten überwiegen werden. Diese Strategie kann auch als erster Schnitt für die Aktienauswahl verwendet werden. Händler können ihre Bemühungen auf Aktien in den oberen drei Sektoren konzentrieren und vermeiden Bestände in den unteren sechs. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Handelsstrategieentwicklung entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihren Analyseprozess und die Risiko-Belohnung-Präferenzen zu erweitern. Weitere Studienpunkte amp Abbildung Charting Thomas Dorsey Technische Analyse der Finanzmärkte John J. MurphyThomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubten ihm, im Alter von 36 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein Führender Experte für Chartmuster. Er kann bei der Unterstützung dieser Seite erreicht werden. Klicken Sie auf die Links (unten) bringt Sie zu Amazon. Wenn Sie ALLES kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monats Moving Average Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Dieser Artikel beschreibt, wie man den 12-monatigen gleitenden Durchschnitt benutzt, um Stier - und Bärenmärkte zu erkennen. 12-Monats-Verschiebung Durchschnittliche Einleitung Die oben dargestellte Abbildung ist ein Liniendiagramm der monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index zusammen mit einem 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der Schlussfolgerungen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, der Index sank unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in Bargeld zu bewegen. In den Jahren 2007 bis 2009 blieb der Index auch unter dem gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-Monats-Gleitender Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bei der ersten Berührung bewegen. Die hätten eine unnötige Transaktion verursacht (Kauf dann verkaufen, oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Der etwas längere, leicht gleitende Durchschnitt bringt Sie in den Markt etwas später bei C und D als der 10-monatige, gleitende Durchschnitt. Wenn Sie dies testen würden, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefen während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt reduziert Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monats Moving Average Trading Regeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über dem 12-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter den gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monats Moving Average Testing Ich habe Dr. Tom Helget gebeten, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist was er über den Test sagt. Mein Test lief von 131950 bis 3312010 (20.515 Tage oder 56.17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden genommen, wenn die Nähe über die n Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die Nähe unter der gleichen n Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Ich erlaubte es, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Startwert betrug 100. Die Perioden des monatlich einfachen gleitenden Durchschnitts reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einer Compound Annual Return von 7,15 zu sein. Wenn man auf 1291954 (das Datum des ersten Handels vom System generiert) zu kaufen und bis zum Enddatum zu halten, wäre das CAR 7.36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Tabellenkalkulationen herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Der Mensch ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs stellen können, und der einzige, der mit ungelernten Arbeitskräften massenhaft produziert werden kann. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen , Gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten Wir haben einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die du von uns erwarten wirst.